TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de döviz kuru geçişkenliği üzerine yapılan ampirik araştırmaları sistematik bir literatür derlemesi çerçevesinde incelemektedir. Döviz kuru geçişkenliği, döviz kurundaki değişimlerin yurt içi fiyatlar genel düzeyine yansıma derecesini ifade etmekte olup, özellikle açık ve ithalata bağımlı ekonomilerde enflasyon dinamikleri ve para politikasının etkinliği açısından önemli bir kavramdır.

Çalışmada Türkiye odaklı literatür; kullanılan veri setleri, uygulanan ekonometrik yöntemler ve elde edilen ampirik bulgular açısından sınıflandırılmış ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçları, döviz kuru geçişkenliğinin Türkiye’de genel olarak kısmi olduğunu, üretici fiyatlarına geçişin tüketici fiyatlarına kıyasla daha güçlü ve hızlı gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca birçok çalışmada, döviz kuru şoklarına verilen fiyat tepkilerinin asimetrik ve doğrusal olmayan bir yapı sergilediği vurgulanmaktadır.

Derleme bulguları, son yıllarda doğrusal olmayan yöntemlerin kullanımının arttığını, buna karşın mikro düzey ve sektör bazlı analizlerin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, Türkiye’de döviz kuru geçişkenliğiliteratüründeki temel eğilimleri ve araştırma boşluklarını ortaya koyarak, gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici bir çerçeve sunmaktadır.